Хедж-фонди кількісно покладаються на дані, які корелюють із запасами для своїх алгоритмічних торгових стратегій з метою створення альфа-версії. Хедж-фонди, які перевершують ринок, зазвичай використовують альтернативні набори даних із супутників, транзакції в кошику, веб-збирання та багато іншого.

Хедж-фонди використовують два типи даних для отримання надто великої прибутковості: традиційні дані та альтернативні дані. Традиційні дані містять такі стандартні джерела, як Документи SEC та державні економічні дані, відомі своєю точністю та надійністю.

HFR. HFR має детальну базу даних тисяч хедж-фондів, фондів фондів і керованих ф’ючерсних інвестиційних продуктів. Від багатомільярдних форм хедж-фондів до нових менеджерів, HFR надає результати та якісні дані щодо понад 5650 інвестиційних продуктів.

У такому порядку фонд спочатку розгорнув базу даних OLTP (SQL Server) керувати торговими та операційними вимогами, що містять певні ринкові та довідкові набори даних. Згодом вони включили Snowflake, щоб вона функціонувала як озеро даних для альтернативних наборів даних і сховище для звітування про ризики.

Одним із найпопулярніших показників доходності з поправкою на ризик, який використовують хедж-фонди, є Коефіцієнт Шарпа. Коефіцієнт Шарпа вказує на суму додаткового прибутку, отриманого для кожного рівня прийнятого ризику.

Управління ризиками: Фахівці з даних хедж-фондів використовують аналіз даних для виявлення та кількісної оцінки ризиків, пов’язаних із різними інвестиційними стратегіями.